ตัวเลือก การซื้อขาย Vega

ตัวเลือก Vega. Options Vega คืออะไร - Definition. Options Vega วัดความไวของราคาตัวเลือกหุ้นของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัย Vptions - บทนำมี 2 องค์ประกอบหลักของราคาหุ้นตัวเลือกมูลค่า Intrinsic และ Extrinsic Value ราคาของหุ้นอ้างอิงเทียบกับราคาการตีราคากำหนดค่าที่แท้จริงซึ่งถูกควบคุมโดยตัวเลือก Delta ความแปรปรวนโดยนัยของหุ้นอ้างอิงกำหนดค่าภายนอกซึ่งถูกควบคุมโดย Options Vega ในความเป็นจริงสำหรับ Out Of The Money OTM Options ที่มี ไม่มีอะไรมากไปกว่าค่าภายนอกราคาของพวกเขาจะถูกกำหนดโดย 100 ตัวเลือก Vega เมื่อความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นราคาของตัวเลือกหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับมันตัวเลือก Vega วัดเท่าใดที่เพิ่มขึ้นคือมีการเพิ่มขึ้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ในความผันผวนโดยนัยทำไมเลือก Vega เป็นสิ่งสำคัญ มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจว่าทำไมตัวเลือก Vega เป็นสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องแรกเข้าใจครอบคลุมความผันผวนโดยนัยในระยะสั้นมากขึ้น สต็อกคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เนื่องจากมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญหรือการเปิดเผยรายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ความผันผวนโดยนัยของหุ้นนั้นมีมากขึ้นในความเป็นจริงความผันผวนโดยนัยดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดการวางจำหน่ายที่สำคัญ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของหุ้นของหุ้นเหล่านี้เป็นความร้อนเก็งกำไรที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มความผันผวนโดยนัยเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินในราคาที่สูงขึ้นสำหรับความต้องการที่สูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วความผันผวนตามนัยนั้นส่วนใหญ่เป็นความเมตตา ของผู้ผลิตในตลาด whims และเป็นผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกที่จะวัดโดยตัวเลือก Vega เนื่องจากความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นเป็นวิธีการเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและตั้งแต่ตัวเลือก Vega ทำให้แน่ใจว่าราคาของหุ้นที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับมันจะไม่ ไม่กี่วันที่วิ่งขึ้นไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเหมาะสำหรับการซื้อตัวเลือกและหวังว่าสต็อกยังคงซบเซาค่อนข้างเพื่อที่จะได้กำไรจากการเพิ่มขึ้นในความผันผวนโดยนัยใช่ใน fac t ผู้ค้าหลายรายเลือกสถานะเป็นกลางและเป็นกลางเป็นแกมมา 2-3 วันก่อนข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญเพื่อที่จะได้รับผลกำไรจากการเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยและจากนั้นก็ปิดตำแหน่งก่อนที่จะปล่อยตัวชี้วัดตัวต่อตัว กว่า 87 กำไรรายเดือน Confidently ตัวเลือกการค้าในตลาดสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวโดยนัย volatility สามารถลอยตัวราคาตัวเลือกผ่านทางตัวเลือก Vega ก็ยังสามารถลบก้อนใหญ่ของมูลค่าปิดตัวเลือกหุ้นอย่างรวดเร็วควรจะส่อให้เห็นความผันผวนตกอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญจะทำนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความผันผวนของกระทืบเมื่อความผันผวนโดยนัยลดลงตัวเลือกที่มีตัวเลือก Vega บวกตกอยู่ในค่าพร้อมกับนั่นคือเหตุผลที่มันอาจเป็นอันตรายที่จะซื้อตัวเลือกในหุ้นที่มีตัวเลือกสูงมาก Vega เพียงก่อนที่สำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการที่จะถือตำแหน่งที่ในระยะยาวในความเป็นจริงความผันผวนโดยนัยอาจมีลอยค่าภายนอกของตัวเลือกเหล่านั้น สูงดังนั้นเมื่อย้ายใหญ่จะทำในที่สุดก็แทบจะไม่ครอบคลุมค่าภายนอกและจะสิ้นสุดในการสูญเสียทั้งหมดเดียวกัน Vega - Characteristics. Positive และเชิงลบขั้วขั้ว Vega มาในขั้วบวกหรือเชิงลบตัวเลือกยาวผลิตตัวเลือกในเชิงบวก Vega ในขณะที่ตัวเลือกสั้น ๆ ผลิต Negative ตัวเลือก Vega ตัวเลือกบวก Vega เพิ่มราคาของตัวเลือกและตัวเลือกลบ Vega ลดค่าของตำแหน่งที่เมื่อความผันผวนโดยนัยจะไป UpOptions Vega ตัวเลือก Moneyness. Options Vega ลดลงต่อ 0 เป็นตัวเลือกที่จะย้ายลึกลงไปในเงิน หรือไกลออกไปจากเงินที่ตัวเลือกเงินมักจะมีค่าสูงสุดตัวเลือก Vega นอกจากนี้ยังหมายความว่าค่าภายนอกของลึกลงไปในเงินหรือไกลออกจากตัวเลือกเงินมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนโดยนัยเนื่องจากเป็นเพราะ ตัวเลือกหุ้นมีจำนวนน้อยและน้อยกว่าของค่าภายนอกที่พวกเขาย้ายห่างออกไปจากเงินและเนื่องจากเวก้ามีผลต่อค่าภายนอกก็ เป็นธรรมชาติสำหรับมันจะลดลงที่จุดเหล่านี้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก Moneyness now. Options Vega Time. Options Vega จะสูงขึ้นตามเวลาที่จะหมดอายุจะกลายเป็นอีกต่อไปเวลามากขึ้นที่จะหมดอายุตัวเลือกหุ้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นจะมีเป็นไปที่มัน จะสิ้นสุดลงโดยการหมดอายุซึ่งแปลเป็นโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ซื้อและความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับผู้ขายซึ่งส่งผลให้ Vega ที่สูงขึ้นสำหรับตัวเลือกหุ้นที่มีการหมดอายุอีกต่อไปเพื่อชดเชยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ถ่ายโดยผู้ขาย Vega - ความสัมพันธ์กับ ตัวเลือก Gamma ส่วนกำไรที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับตัวเลือก Theta Options Vega ยังมีส่วนสัมพันธ์กับ Gamma Options Gamma เมื่อ Gamma เป็นตัวเลือกที่สูงที่สุดนั่นคือเมื่อตัวเลือกมีตัวเลือก The Money Options Vega ยังเป็นตัวเลือกที่สูงที่สุด มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผันผวนของความผันผวนพร้อมกับศักยภาพในการชี้แจงผลกำไรที่ระเบิดได้จาก Gamma With Vega และ Theta ที่ทำผลงานกับ The Money Posit ion ตัวเลือกผู้ค้าต้องให้แน่ใจว่ากำไรที่คาดว่าจะอยู่ในหุ้นอ้างอิงมากกว่าครอบคลุมค่าภายนอกเมื่อซื้อตำแหน่งดังกล่าว Votes - Volatility. Now ขายที่ตอนนี้เรารู้ว่าตัวเลือก Vega ทำให้แตกต่างกันมากเพื่อภายนอกค่าผ่านการเปลี่ยนแปลงใน ความผันผวนโดยนัยหนึ่งอาจมีกำไรโดยการขายความผันผวนนี่คือการเขียนของตัวเลือก Vega สูงในช่วงเวลาของความผันผวนโดยนัยสูงและจากนั้นซื้อตำแหน่งกลับมาหลังจากความผันผวนของ crunch ในความเป็นจริงหนึ่งสามารถเพิ่มการประกันดังกล่าวตำแหน่งโดยมั่นใจว่าเป็น การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเพื่อเดลต้าเป็นกลางผ่านการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงสูตร Vega สูตรการคำนวณตัวเลือก vega คือเมื่อ d1 โปรดดูการคำนวณของเดลต้า S มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงอายุการใช้งานของตัวเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ของปี C มูลค่าของ ตัวเลือกการโทร BREAKING DOWN Vega. Vega จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นทางเลือก หมดอายุ Vega เป็นหนึ่งในกลุ่มของชาวกรีกที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลือกและเป็นเพียงคำสั่งที่ต่ำกว่ากรีกที่ไม่ได้ถูกแสดงโดยตัวอักษรกรีกการแตกต่างระหว่างชาวกรีกหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์หลักที่ใช้ในการซื้อขายตัวเลือกคือการวัดความเสี่ยงของชาวกรีก เกี่ยวข้องกับตัวแปรตัวเลือกตามที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรพื้นฐานบางอย่าง Vega วัดความไวต่อความผันผวนของตราสารอ้างอิง Delta วัดความไวของตัวเลือกต่อราคาตราสารอ้างอิงแกมมาวัดความไวของเดลต้าตัวเลือกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน ตราสารที่อยู่ภายใต้ Theta วัดการสลายตัวของเวลาของตัวเลือก Rho วัดความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ vega วัดการเปลี่ยนแปลงราคาทางทฤษฎีสำหรับแต่ละเปอร์เซ็นต์ย้ายในความผันผวนโดยนัยความผันผวนโดยนัยคำนวณโดยใช้ ตัวเลือกรูปแบบการกำหนดราคาและกำหนดราคาในตลาดปัจจุบันที่ประเมิน underlyin g ความผันผวนของสินทรัพย์ในอนาคตอย่างไรก็ตามความผันผวนตามนัยอาจเบี่ยงเบนไปจากความผันผวนในอนาคตที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น Vega อาจถูกใช้เพื่อระบุว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพงหรือไม่ถ้า vega ของตัวเลือกมากกว่าราคาเสนอ แพร่กระจายแล้วตัวเลือกที่มีการกล่าวถึงมีการแข่งขันแพร่กระจายและตรงข้ามเป็นจริงตัวอย่างเช่นสมมุติสมมุติหุ้น ABC มีการซื้อขายที่ 50 ต่อหุ้นในเดือนมกราคมและ 52 กุมภาพันธ์ 50 ตัวเลือกการโทรมีราคาเสนอซื้อ 1 50 และถาม ราคาของ 1 55 สมมติว่า vega ของตัวเลือกคือ 0 25 และความผันผวนโดยนัยคือ 30 ดังนั้นตัวเลือกการโทรจะนำเสนอตลาดที่มีการแข่งขันหากความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นเป็น 31 แล้วราคาเสนอของตัวเลือกและราคาเสนอควรเพิ่มขึ้นเป็น 1 75 และ 1 80 ตามลำดับหากความผันผวนโดยนัยลดลง 5 ดังนั้นราคาเสนอซื้อและราคาเสนอควรลดลงตามทฤษฎีถึง 25 เซนต์และ 30 เซนต์ตามลำดับโดยใช้ชาวกรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ th ราคาของตัวเลือกเดียวหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับหลายทางเลือกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากราคาตัวเลือกไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ การเคลื่อนไหวในราคาของตัวเลือกและสิ่งที่พวกเขามีผลกระทบพ่อค้ามักจะหมายถึงเดลต้าแกมมาเวก้าและ theta ของตำแหน่งตัวเลือกของพวกเขาร่วมกันคำเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นชาวกรีกและพวกเขาให้วิธีการวัดความไวของตัวเลือก ราคาต่อปัจจัยที่สามารถวัดได้คำเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนและข่มขู่แก่ผู้ค้ารายใหม่ แต่แตกแยกออกไปชาวกรีกอ้างถึงแนวคิดง่ายๆที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้นของตัวเลือกการค้นหาค่านิยมสำหรับชาวกรีก คุณควรเข้าใจว่าตัวเลขที่กำหนดให้กับแต่ละกรีกเป็นทฤษฎีอย่างเคร่งครัดซึ่งหมายความว่าค่าที่คาดการณ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบทางคณิตศาสตร์มากที่สุด f ข้อมูลที่คุณต้องการในการค้าตัวเลือกเช่นราคาเสนอถามและราคาล่าสุดปริมาณและดอกเบี้ยที่เปิดเป็นข้อมูลจริงที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆและจัดจำหน่ายโดยบริการข้อมูลของคุณและหรือ บริษัท นายหน้า แต่ชาวกรีกไม่สามารถเพียงแค่มองขึ้น ในตารางตัวเลือกในชีวิตประจำวันของพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องคำนวณและความถูกต้องของพวกเขาเป็นเพียงดีเท่าแบบที่ใช้ในการคำนวณพวกเขาจะได้รับพวกคุณจะต้องเข้าถึงโซลูชันแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่คำนวณให้คุณทั้งหมดของตัวเลือกการค้าที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ แพคเกจจะทำเช่นนี้และบางส่วนของเว็บไซต์ที่ดีกว่าการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในตัวเลือก OptionVue Optionstar ยังให้ข้อมูลนี้ตามธรรมชาติคุณสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และคำนวณกรีกด้วยมือสำหรับแต่ละตัวเลือก แต่ให้จำนวนมากของตัวเลือกและข้อ จำกัด เวลาที่ จะไม่สมจริงด้านล่างเป็นเมตริกซ์ที่แสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมและเมษายน 2548 สำหรับหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบันที่ 60 เป็นรูปแบบ d เพื่อแสดงราคาในตลาดเดลต้าแกมมาเทต้าและเวก้าสำหรับแต่ละตัวเลือกขณะที่เราพูดถึงสิ่งที่ชาวกรีกหมายถึงคุณสามารถดูภาพประกอบนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดส่วนบนสุดแสดงตัวเลือกการโทรด้วยการวาง ตัวเลือกในส่วนล่างแจ้งให้ทราบว่าราคาตีราคาถูกแสดงไว้ในแนวตั้งที่ด้านซ้ายแครอทระบุว่าราคาตี 60 เป็นเงินตัวเลือกเงินที่ออกจากเงินมีจำนวนมากกว่า 60 สำหรับการโทรและ ต่ำกว่า 60 สำหรับวางในขณะที่ตัวเลือกเงินในเงินต่ำกว่า 60 สำหรับการโทรและสูงกว่า 60 สำหรับการวางเมื่อคุณเลื่อนจากซ้ายไปขวาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของตัวเลือกเพิ่มขึ้นตลอดเดือนธันวาคมมกราคมและเมษายน จำนวนวันที่เหลือที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุจะปรากฏในวงเล็บในส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับแต่ละเดือนตัวเลข delta, gamma, theta และ vega ที่แสดงข้างต้นเป็นค่าปกติสำหรับการทำให้ชาวกรีกเป็นสกุลเงินดอลลาร์ที่คุณคูณด้วยคูณสัญญาของ ตัวเลือก mult iplier จะเป็น 100 หุ้นสำหรับตัวเลือกหุ้นมากที่สุดวิธีที่ชาวกรีกต่างๆย้ายตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตีไกลจากราคาที่แท้จริงของหุ้นและเวลาเท่าไรเหลือจนถึงหมดอายุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอ้างอิง - Delta และ แกมมาเดลต้าจะวัดความไวของค่าทางทฤษฎีของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงโดยปกติจะแสดงเป็นตัวเลขระหว่างเครื่องหมายลบหนึ่งและหนึ่งและแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของตัวเลือกใดควรเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาของ หุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์ในฐานะที่เป็นแนวทางอื่นเดลต้ายังสามารถแสดงเป็นค่าระหว่าง -100 ถึง 100 เพื่อแสดงถึงความอ่อนไหวของเงินดอลลาร์ทั้งหมดในตัวเลือกมูลค่า 1 ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 100 หุ้นดังนั้น deltas ที่เป็นปกติ ข้างต้นแสดงจำนวนเงินที่แท้จริงที่คุณจะได้รับหรือสูญเสียตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของธันวาคม 60 ใส่เดลต้าของ -45 2 คุณควรจะสูญเสีย 45 20 ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนึ่ง dollar. Call ตัวเลือก h avail บวก deltas และใส่ตัวเลือกมี deltas เชิงลบตัวเลือกเงินที่โดยทั่วไปมี deltas ประมาณ 50 ตัวเลือก Deep-in-the-money อาจมีเดลต้าของ 80 หรือสูงกว่าในขณะที่ตัวเลือก out-of-the-money มี deltas เป็นขนาดเล็ก เป็น 20 หรือน้อยกว่าในฐานะที่เป็นราคาหุ้นย้ายเดลต้าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่จะกลายเป็นต่อหรือออกเงินเมื่อตัวเลือกหุ้นที่ได้รับลึกมากในเงินเดลต้าใกล้ 100 ก็จะเริ่มต้นการค้า เช่นเดียวกับสต็อกที่ย้ายเกือบดอลลาร์สำหรับเงินดอลลาร์ที่มีราคาหุ้นในขณะที่ตัวเลือกที่ไกลออกไปของเงินที่ได้รับรางวัลจะย้ายมากในแง่เงินดอลลาร์เดลต้ายังเป็นจำนวนที่สำคัญมากที่จะต้องพิจารณาเมื่อการสร้างตำแหน่งรวมกันตั้งแต่ delta คือ ปัจจัยที่สำคัญเช่นนี้ผู้ค้าออปชันยังมีความสนใจในเรื่องที่เดลต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวแกมมาวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าสำหรับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อ้างอิงในแต่ละจุดซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการช่วยคุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน เดลต้าของตัวเลือกหรือตำแหน่งโดยรวม Gamma wil l จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับตัวเลือกเงินและจะลดลงเรื่อย ๆ สำหรับทั้งตัวเลือกในและนอกเงินซึ่งแตกต่างจากเดลต้าแกมมาเป็นบวกทั้งสำหรับการโทรและการวางอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งเดลต้าดูที่ บทความที่จะ Beyond Simple Delta, การทำความเข้าใจ Delta. Changes ตำแหน่งในความผันผวนและกาลเวลา - Theta และ Vega Theta เป็นตัวชี้วัดการสลายตัวของเวลาของตัวเลือกจำนวนเงินที่ตัวเลือกจะสูญเสียในแต่ละวันเนื่องจากทางของ เวลาสำหรับตัวเลือกเงินที่ theta เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกเข้าใกล้วันที่หมดอายุสำหรับตัวเลือกในและออกเงิน, theta ลดลงเป็นตัวเลือกวิธี expiration. Theta เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้น ตัวเลือกที่เข้าใจเพราะมันอธิบายถึงผลกระทบของเวลาพรีเมี่ยมของตัวเลือกที่ได้รับการซื้อหรือขายต่อไปในเวลาที่คุณไปที่มีขนาดเล็กลงเวลาจะเป็นตัวเลือกถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของตัวเลือก, มันเป็นประโยชน์ที่จะซื้ออีกต่อไป - t หากคุณต้องการกลยุทธ์ที่มีผลกำไรจากการสลายตัวของเวลาแล้วคุณจะต้องการสั้นตัวเลือกระยะสั้นเพื่อให้การสูญเสียในค่าเนื่องจากเวลาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภาษากรีกขั้นสุดท้ายเราจะดูเป็น vega หลายคนสับสน vega และความผันผวนของความผันผวนมาตรการความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง Vega วัดความไวของราคาของตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงความผันผวนการเปลี่ยนแปลงความผันผวนจะมีผลต่อทั้งสองสายและทำให้แบบเดียวกันความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มราคาของตัวเลือกทั้งหมดใน สินทรัพย์และการลดลงของความผันผวนทำให้ตัวเลือกทั้งหมดที่จะลดลงในค่าอย่างไรก็ตามแต่ละตัวเลือกมีเวก้าของตัวเองและจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนบิตแตกต่างกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนมากขึ้นสำหรับตัวเลือกเงินที่มากกว่านั้น คือสำหรับตัวเลือกในหรือออกจากเงินในขณะที่ Vega มีผลต่อการโทรและทำให้ในทำนองเดียวกันก็ดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อการโทรมากกว่าทำให้บางทีอาจเป็นเพราะความคาดหวังของการเติบโตของตลาดในช่วงเวลานี้ e ffect มีความเด่นชัดมากขึ้นสำหรับตัวเลือกในระยะยาวเช่น LEAPS การใช้ภาษากรีกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกันนอกจากการให้ชาวกรีกในแต่ละตัวเลือกแล้วคุณยังสามารถได้รับตำแหน่งเหล่านี้เพื่อรวมหลายทางเลือกไว้ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถหาจำนวนความเสี่ยงต่างๆได้ การค้าที่คุณพิจารณาไม่ว่าจะซับซ้อนเท่าไรเนื่องจากตำแหน่งตัวเลือกมีความหลากหลายของความเสี่ยงและความเสี่ยงเหล่านี้จะแปรผันตามช่วงเวลาและการเคลื่อนไหวของตลาดสิ่งสำคัญคือต้องมีวิธีง่ายๆในการทำความเข้าใจกับพวกเขาต่อไปนี้คือกราฟความเสี่ยงที่แสดงถึง การสูญเสียผลกำไรของการกระจายใบเพิ่มหนี้ตามแนวตั้งที่รวม 10 สายยาว 60 มกราคมกับ 10 สายสั้น 65 มกราคมและ 17 5 โทรแกนแนวนอนแสดงราคาต่างๆของหุ้น XYZ Corp ในขณะที่แกนแนวตั้งแสดงการสูญเสียกำไรของตำแหน่งหุ้นเป็น ปัจจุบันซื้อขายที่ 60 ที่ไม้กายสิทธิ์แนวตั้งเส้นประแสดงว่าตำแหน่งที่มีลักษณะเช่นวันนี้เส้นประแสดงตำแหน่งใน 30 วันและเส้นทึบแสดงสิ่งที่ p จะเห็นได้ว่าในวันหมดอายุของเดือนมกราคมนี่เป็นตำแหน่งที่รั้นในความเป็นจริงมันมักจะเรียกว่าการแพร่กระจายการโทรวัวและจะวางเฉพาะถ้าคุณคาดหวังว่าหุ้นจะขึ้นในราคากรีกให้คุณเห็น ความอ่อนไหวของตำแหน่งคือการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นความผันผวนและเวลาสายการผลิต 30 วันตรงกลางเส้นกึ่งกลางระหว่างวันนี้และวันหมดอายุของเดือนมกราคมได้รับการเลือกและตารางด้านล่างกราฟแสดงให้เห็นว่ากำไรที่คาดการณ์ไว้จะลดลงเท่าไหร่เดลต้า , gamma, theta และ vega สำหรับตำแหน่งนั้นแล้วข้อสรุปชาวกรีกช่วยในการวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีความเข้าใจพื้นฐานที่ชัดเจนแล้วคุณสามารถเริ่มใช้งานนี้กับปัจจุบันได้ กลยุทธ์ไม่เพียงพอที่จะรู้ว่าทุนทั้งหมดที่มีความเสี่ยงในตำแหน่งตัวเลือกเพื่อทำความเข้าใจความน่าจะเป็นของการทำเงินทางการค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถกำหนดความเสี่ยงต่างๆได้ เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องชาวกรีกให้คำแนะนำแก่ผู้ค้าด้วยวิธีการในการกำหนดว่าการค้าเฉพาะเจาะจงมีความสำคัญอย่างไรกับความผันผวนของราคาความผันผวนของความผันผวนและความผันผวนของเวลาการรวมตัวกัน ความเข้าใจของชาวกรีกที่มีข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพกราฟความเสี่ยงให้สามารถช่วยให้คุณใช้ตัวเลือกการซื้อขายของคุณไปอีกระดับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัว ของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนเงินเดือน Unfamf หมายถึงงานนอกฟาร์มใด ๆ ครัวเรือนส่วนตัว และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor. The ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดีย Rupee ประกอบด้วย 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา